1st
März
2008
Straddle
Ein Straddle (engl. für spreizen) bezeichnet den gleichzeitigen Kauf einer Kaufoption sowie einer Verkaufsoption. Beide Papiere beziehen sich bei dieser Konstruktion auf das selbe Underlying. Auch im Hinblick auf Basispreis und Laufzeit sind beide identisch.
Die Intention eines Inhabers einer solchen Position ist, dass er an Kursschwankungen gewinnen will, ohne dass es eine Rolle spielt, in [...]
Veröffentlicht in Begriffe | 0 Kommentare
